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量化投资择时交易的应用

时间:2018-01-11 08:50来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
在今天的文章中我们主要来谈一下关于 量化投资 策略中的择时交易。不知道有没有朋友听说过择时交易呢?择时交易主要是指,我们通过某种方式来判断市场大势的走势情况,然后依据判断出的结果进行交易。如果结果是上涨的,那我们就买入持有。如果结果是下跌的

在今天的文章中我们主要来谈一下关于量化投资策略中的择时交易。不知道有没有朋友听说过择时交易呢?择时交易主要是指,我们通过某种方式来判断市场大势的走势情况,然后依据判断出的结果进行交易。如果结果是上涨的,那我们就买入持有。如果结果是下跌的那就卖出清仓,如果是震荡的情况那么就高抛低吸,目的是获取更多的盈利。量化投资择时交易的应用

换句话说,量化择时就是利用量化投资的方式找到可以影响大盘走势的信息,然后根据这些信息对大盘未来趋势做出一个预测。接下来,我们就来看几种主要的量化择时策略:

 
一、市场情绪择时
通过这个策略的名字我们就可以轻易的判断出,这个策略主要是通过观察市场交易者的情绪来判断大势的走势的。当投资者热情高涨时,大盘就非常容易继续上涨。当投资者悲观时,就容易撤出资金导致继续下跌的情况出现。我们可以通过新增开户数信息、投资者调查或者封闭基金的折溢价水平来判断市场投资者情绪。
 
二、趋势跟踪择时
抓住趋势的延续性是这个策略遵从的基本原则。可以通过一些我们常见的技术指标比如MACD、MA、BOLL、ADX等抓准趋势跟踪操作从而跑赢大盘。趋势跟踪择时是量化投资择时策略中最简单最容易掌握的一种。
 
三、噪音择时
市场中一些大型的知情交易者在掌握了某些市场信息后,为了避免自己的交易意图过多的暴露,就会采取一些行为从而导致市场噪音的增加。如果一旦遇到市场噪音突然放大,投资者就可以跟随大型知情交易者的交易方向来谋取利润。
 
四、有效资金择时
该策略主要通过判断不同时间点分辨有多少推动大盘运行的有效资金来判断大盘的走势,因为行情的转向是需要有效资金推动来实现的。
 
五、支持向量机(SVM)择时
这个策略克服了传统统计模式的识别缺点,利用SVM应用于模式识别新技术,具备良好的机器识别能力。
 
六、分型理论择时
该理论认为当前的价格走势与之前的走势是具有相关性的,并且资产与价格具有强势增强性。我们通过HURST指数就可以判断出当前走势偏离随机游走的程度。当指数HURST小于0.5时,就代表之前的趋势对目前趋势不具有增强性,价格可能会随时出现翻转。
 
七、牛熊线择时
该策略主要通过寻找股市中的规律来判断,除了我们常说的布朗运动,还有一些其他的规律。我们可以通过牛熊的两条线过滤噪音,准确识别趋势方向并获得超额的收益。
 
以上是对量化投资择时交易的简要介绍,希望能和大家一同学习,共同探讨!
 
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(责任编辑:一个量化投资者)
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