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“无量化不投资”,量化投资王者时代

时间:2017-12-09 09:00来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
从 量化投资 被创造到发展到如今的这50年,市场也经历了数次的大的变动,从最初的极不稳定的无效市场,到如今趋向于稳定的市场,我们首先就来讲一讲,中国资本市场的发展进程。 (1)2001年以前:无效市场 在无效市场的发展阶段,市场也是极不稳定的,因为市场

  从量化投资被创造到发展到如今的这50年,市场也经历了数次的大的变动,从最初的极不稳定的无效市场,到如今趋向于稳定的市场,我们首先就来讲一讲,中国资本市场的发展进程。

  

量化投资市场

 

  (1)2001年以前:无效市场

  在无效市场的发展阶段,市场也是极不稳定的,因为市场无效,所以如今的大部分分析手段也都是无效的,不过当时的市场技术分析是有效的,这也在中国的资本市场最初的十年得到了很好的展现。

  (2)2001年—2010年:弱势有效市场

  市场进入弱效市场以后,行情开始有了一定的规律性,也许那时的人们比较善良,还不懂得各种财务报表伪装的套路,这个时代是基本面分析大获全胜的时代。

  (3)2010年至今:半强势有效市场

  半强效市场后,市场开始多样化,仅仅依靠基本面分析无法得到良好的收益,需要各种复杂的分析手段相结合,市场行情也相对更加“合理”。

  正因如今的中国进入半强势有效市场后,将迎来量化投资的王者时代?传统有效市场假说认为,半强势有效市场,只有依靠非公开信息获得良好收益。

  实际上挖掘非公开的,内部的消息是一件困难的事情,只有大型的机构能够有所权力,那么就剩下对历史数据的大量验证分析过滤一些非公开信息的方式,量化投资就是利用大量历史数据的回测分析的模式,因此在非公开信息难以得到的时代,量化投资的发展得到了一个温室般的环境。

  量化投资这种人难以比拟的数据分析能力,将成为很长一段时间内最强的分析手段。

 

  量化投资能占领市场也并非一时流行,正因为量化投资具备理性、不需要休息、遵守纪律、大概率算法等优势,逐渐成为了市场的主导性方法,除此之外,只要进行的是常规化的,并非投机取巧的方式进行的量化投资,还有将偏离正常曲线的行情拉回一个相对合理的价格的能力,对于市场行情也是具有正面效应的,以上种种原因,量化成为了市场上一件不可或缺的工具,或许就在将来的某一天,市场的交易将彻底被量化方式控制,人们将开始在由量化控制的超级稳定的市场行情中,相互博弈,角逐盈利。

(责任编辑:一个量化投资者)
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