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做量化投资应该这样树立自己的大局观

时间:2017-12-07 08:54来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 从诞生起距今已经有了50年的发展历史,因其投资收益较稳定,市场规模和份额也在不断扩大,故得到了越来越多的投资者追捧,中国的量化投资观念还在发展阶段,通俗的讲,量化投资就是将自己的金融上的交易思想转化成一个一个数值,通过这些数值控制买

  量化投资从诞生起距今已经有了50年的发展历史,因其投资收益较稳定,市场规模和份额也在不断扩大,故得到了越来越多的投资者追捧,中国的量化投资观念还在发展阶段,通俗的讲,量化投资就是将自己的金融上的交易思想转化成一个一个数值,通过这些数值控制买卖达到赚钱的目的。量化的好处在于可以从庞大的历史数据中追溯回测,来证实量化投资模型的有效性。那么我们今天来讲一讲量化投资的大局观,讲一讲它的框架结构。

  

量化投资大局观

 

  首先我们需要对这门学科有一个整体上的认识。

  量化投资与主观投资的鲜明区别就是计算机的介入,打个比方,我们去看医生治病,中医与西医的治疗方式有所区别,中医讲究望、闻、问、切,通过这种方式获取病人的信息,最后结合自身的诊断经验进行治疗,去看西医的话,首先可能是来个化验检查,拍个片子,依托于这些科学仪器进行检查,最后得出结论进行治疗。其实我们治疗的是什么,治疗的就是投资市场的疾病,因为市场总有错误的定价和估值,那么错误的定价和估值最终都会被经济市场的不断交易更新,回到一个应该存在的轨道上,那么治疗好的市场应该是有效的或者有弱效的,病入膏肓的市场就是无效的了。投资者就需要用资金评估市场的价格,通过买涨买跌直至将它的价格拉回一个合理的范围中。但是在这个治疗的过程中,量化投资与主观投资就会有一些治疗的区别,主观投资就像中医,依靠经验和人为判断病在哪里,量化投资更像是西医,通过依据程序的诊断,进行投资决策。

  量化投资的表现有以下几点:

  系统性

  变现为有层次感,每一个角度都有模型的设计,资产配置,行业选择,止盈止损,等等。

  纪律性

  每一个决定,都由程序判断,计算机的特点就是,只要设定了这样的操作,就绝不会改变,只有外在的失误。

  概率取胜

  具体表现为盈利概率高,亏损概率低,通过高概率的盈利抵消掉亏损的部分,实现整体的盈利。

  虽然量化投资的技术和方法运用国内已经越来越多,但是由于发展历史较短,还存在相当大的空白,那么现在的市场对于量化投资的方式就带来了非常良性的发展机会,即当别人都在指纹解锁的时候,我们已经开始刷脸

  

 

量化投资发展
(责任编辑:一个量化投资者)
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