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量化投资优势及主要的交易策略解析

时间:2017-12-05 09:01来源:未知 作者:admin 点击:
量化投资 是利用统计学、数学、信息技术的量化投资方法,来管理投资组合。即是利用电脑帮助人脑处理大量信息。 量化投资存优势具有独特性,与传统投资相比,主要表现在以下三方面: 优势一:量化投资与传统投资相比范围更加广泛 传统投资受到投资人的精力和

量化投资是利用统计学、数学、信息技术的量化投资方法,来管理投资组合。即是利用“电脑”帮助“人脑”处理大量信息。

 
量化投资存优势具有独特性,与传统投资相比,主要表现在以下三方面:
 
量化投资优势及主要的交易策略解析
 
优势一:量化投资与传统投资相比范围更加广泛
传统投资受到投资人的精力和专业水平等因素的限制,其所能跟踪的投资标的只能局限于某个特定范围。
 
量化投资因为借助计算机技术,搜集的信息更具有速度和广度,投资分析的范围覆盖面更广,基本可达整个市场。同时,量化投资可以针对全市场范围的品种,多角度分析且实现选择,促进交易者获得更多投资机会。
 
优势二:量化投资完全可以避免人为主观因素的影响
量化投资,克服了人性过分自信、贪婪、侥幸心理、恐惧、情绪化等的人性弱点,它以投资建模和统计分析来做出选择,使投资变得更为客观和理性,避免过去主观去做投资决策,因此避免影响最终的投资收益。
 
优势三:量化投资的研究方法更具有统计价值
量化投资,除了有强大的数据处理能力、信息挖掘能力之外,量化投资的每一个决策背后都经过历史检验、且有模型支持,所以更为科学严谨、更能准确地选择投资机会,将实现更大收益的可能最大化,创造出有效的交易价值。
 
量化投资交易中的几种主要交易策略
一、市场中性策略:是指做空股票衍生品,同时做多股票的,通过这种组合,以减少一些些风险的暴露。如,Alpha策略,通过构建相对价值策略来超越指数。
 
二、统计套利:统计套利通过对相关证券进行对冲来获得与市场相独立的稳定性收益。在价格出现背离走势的时候买进表现相对差的,卖出表现相对好的,当趋势慢慢回归正常区域时候,就可以获得相对稳定的收益。它的风险在于如果市场并未按照预想出现价格回归,而是进一步扩大价差,可能会产生风险。
 
三、ETF套利:交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金。由于其有两个价格,即基金净值和交易所交易价格,所以一旦两个价格相差过多时,就可以高卖低买套利。风险在于交易价格随时波动,较难捕捉,也可能会有流动性困难。
分级基金套利:一般分级基金有5个价格,母基金净值,A类份额交易价格、A类份额净值、B类份额交易价格、B类份额净值。正常情况下:(A+B)的净值=2*母基金净值。
当(B+A)的交易价格,>或<2倍母基金净值时,也是可以通过高价卖低价买获利的。
 
四、CTA商品交易顾问,即期货策略。它包括趋势策略,套利交易策略。趋势交易策略,被最广泛使用,去除市场噪音以便寻找当前的市场趋势,再建立头寸,从而从“市场趋势”中获得利润。
(责任编辑:admin)
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