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量化投资:价差机会是投资农产品需要重视的!谨记!

时间:2017-12-05 08:56来源:未知 作者:admin 点击:
国内 量化投资 市场上,越来越多将期货作为避险工具的企业出现。但部分企业对技术面不是特别了解,所以只关注行业的基本面,因此做不到全面分析,导致做不出适当的投资策略。 策略的选择需要根据各品种自身特性出发,再考虑品种之间的相互影响。假如你有研究

国内量化投资市场上,越来越多将期货作为避险工具的企业出现。但部分企业对技术面不是特别了解,所以只关注行业的基本面,因此做不到全面分析,导致做不出适当的投资策略。  

 
“策略的选择需要根据各品种自身特性出发,再考虑品种之间的相互影响。”假如你有研究农产品行情,那么你不难发现,大部分品种趋势性不明显,走势也较为平缓,只有存在短期较高的波动率,很难进行单边的趋势交易。
 
量化投资:价差机会是投资农产品需要重视的!谨记!
 
考虑量化投资的方式如果选在农产品期货交易上。
首先是在单边行情趋势里,你要具有强烈敏感性(这里指盘面),周期可随机抓取;其次是从价差当中获利,技术面与基本面相结合。与单边交易相比,通过对冲降,价差交易可以低投资的风险,这具有实操性,也可以用区间或趋势两种方式实现套利。
  
农产品可分为原料和农副产品,在成本的贡献率方面,每种农副产品都有所不同。农副产品与原料之间也不存在完全同步的联动,如果研究相关产品的市场供需面,不难捕捉到价差趋势。
  
研判不同商品的供需结构,即是趋势的价差交易;而区间的价差交易,则需要研究判断整个产业的经营稳定性。用菜粕和豆粕价差来举例说明:因为菜粕和豆粕均为蛋白粕,是可以部分互相代替的,当豆粕价格逐渐攀升的时候,做该产品的相关企业,则会使用价格较低的菜粕,然后导致豆粕价格回落,反则亦然。
  
菜粕和豆粕的价差区间,正是套利的好机会,对于普通投资者来说,可以用借助基本面的主流因素方法,在技术层面模型上,判断适当的入场时点和价差的大致区间,捕捉事前“交易机会”。
  
在价差套利当中,把控仓位,注意风险管理。参考基本面的投资者,首先判断价差极值点位,然后分段配仓,越靠近极值越要加重仓位。在极值附近配置资金,要达到初始配置的3倍。量化投资者应灵活地设置各节点资金投入量,平摊交易成本。从而,有效地规避风险。
  
产业情况与量化投资模型策略本质上并不冲突,但在实际交易中,可能出现基本面与技术面的研究结果相逆的情况。这种情况,企业应该可以开始,主要投资参考基本面结果,团队协助技术面,资金少量投入,再根据情况后续运行状况进行修正。
 
(责任编辑:admin)
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