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量化投资在A股市场空间巨大!值得关注!

时间:2017-12-01 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 的优势,是通过统计模型和计算机技术,既可以处理大量的数据,又可以跟踪数个市场,以及大量衍生品和股票。 近年来,新变量随着金融市场的发展,也在不断涌现,这些新变量在不断影响资产的价格走势,这个时候就需要利用模型来进行处理工作。在证券

  量化投资的优势,是通过“统计模型和计算机技术”,既可以处理大量的数据,又可以跟踪数个市场,以及大量衍生品和股票。

  近年来,“新变量”随着金融市场的发展,也在不断涌现,这些新变量在不断影响资产的价格走势,这个时候就需要利用模型来进行处理工作。在证券收益率的确定上,市场结构变量、股票估值、市场情绪、宏观经济变量、成长、盈利因子等众多变量,需要我们去处理,而且多个“市场数量”和众多的“证券产品”还要我们去面对,传统的投资方式没办法做到精确处理、快速处理,这么多的海量信息。但“计算机和统计模型”的强大的信息处理能力,却是量化投资的强大优势,它因此能捕捉到更多的更有力的投资机会。

  

量化投资

 

  在传统投资进行中,人性弱点往往是使投资者做出错误的决定的根源,从而导致意料之外的亏损。然而,量化投资模型,既可以规避人性的弱点--心理偏差,又能超越普通投资方法从而获得收益。

  在人工操作中,难以实现以下收益:跨期套利、统计套利、期现套利等套利收益,在这些新兴的套利交易方式中,机会可以说稍纵即逝,而量化投资策略可以实时跟踪走势,在“套利机会”出现时,迅速的进行了交易,以获得收益。这是人工操作无法企及的。

  量化投资的应用范围可以说是非常广,几乎是应用到了投资的整个过程,包括量化择时选股、量化资产配置、统计套利、期货套利、风险管理、算法交易等等。

  其中,“量化资产配置”是指大类资产的选择,这里包括固定收益类、资产权益类资产等,以及投资组合中“各类资产的配置比例”和“对这些资产组合进行的实时跟踪”。借助(投资组合理论及各种资产的)收益率和价格等公开数据,量化投资模型可以确定您的选择及产品配置比例。

  此外,随着全球金融市场的发展,量化投资模型可以拓宽投资领域,完成“全球范围”内的资产配置,还可以进行优化投资的效果。其中,“量化择时”是通过对投资组合中相关数据进行分析(这里指标的资产),并预期资产的后续发展,找出最佳买卖时机。

  因为证券市场发展还不够完善,所以投资者需要分析和标的证券相关的诸多的信息,还要给标的证券的发展做出预测并建立模型。运用量化投资来选股,是借助上市公司的相关“基本面数据和交易数据”的,然后建立相应的模型,判断某个公司的买卖方向和数量。

  综上,国外金融交易市场已较为成熟,量化投资也己发展多年。不过在A股市场的发展上,因为发展历史还比较短,市场的有效性还不强。这为量化投资留下了巨大空间,如,获取Alpha 收益方面。

(责任编辑:一个量化投资者)
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