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郭涛:量化投资+大数据=?

时间:2017-11-14 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
从现在的市场发展看, 量化投资 已经成为了不可缺少的组成部分,但是它实际上就是一个辅助的工具,但是这个工具在近几年也被不断的完善和丰富。 在今年第十一届中国期货分析师暨场外衍生品论坛资产管理分论坛上,郭涛(浙江省国际对冲基金人才协会秘书长)对量

  从现在的市场发展看,量化投资已经成为了不可缺少的组成部分,但是它实际上就是一个辅助的工具,但是这个工具在近几年也被不断的完善和丰富。

  在今年第十一届中国期货分析师暨场外衍生品论坛资产管理分论坛上,郭涛(浙江省国际对冲基金人才协会秘书长)对量化投资的作用和未来的发展前景进行了说明。

  郭涛认为:量化投资其实就是使用数量化分析工具构建相应的数学模型,同时以计算机科技处理为辅助工具,从而达到投资理念和思想的一种策略,它可以收集,整理,归纳,总结加以数据和回测,验证交易设想,以此来帮助人们做出交易决策。

  郭涛表示:资产管理业务中,量化投资也起到了一定的作用。具体有以下三方面:首先是扩大了投资的领域。其次就是提高了投资的效率。最后是加强了投资的确定性。

  同时郭涛详细的解释到:“量化交易克服了传统交易的局限性,凸显出量化投资的优势,比如处理信息的速度和大量信息的接收。还有就是量化投资依靠计算机技术,提高了效率的同时,加快了策略更新的速度。不止这些,量化投资避免了由于人的弱点带来的不必要损失,确保了模型的独立性和自主学习的优点。同时,系统的执行了基本面的观点,再加上计算机与大数据的相结合,致使回测的准确性大幅度提高。”

量化投资大数据

  “现在是大数据的时代,在经济领域中,将会有越来越多以数据和分析为基础作出的决策,而不再是依靠直觉和预测,同时只有量化可以把大数据结合在一起。所以,他预测未来的资产管理业务,一定是大数据+量化,并且发展速度会很快。”郭涛预言

  其实,很早量化投资就已经利用计算机和数据分析完成交易工作了。郭涛解释说:分析师利用一些简单的函数,设计出一些指标,从而研究数据的全部情况,但是这时计算机的作用就是运算工具。可是近几年,人工智能的崛起,数据可以及时的,有效的分析海量的数据,进行拟合和预测,人工智能和量化交易之间的关系越来越紧密。大胆的说,人工智能的机器学习、自然语言处理和知识图谱这三大领域,和量化投资的始终紧密联系着。

  郭涛认为:“人才是量化投资的最终核心”。而“工科转量化”也将是未来的一个趋势,同时一个全面的量化人才要做到4个“一定”:一定要有“工科”背景,一定要了解衍生品知识,一定要对市场运行逻辑有非常清晰的思路,一定要“懂”资本市场。

(责任编辑:一个量化投资者)
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