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时间:2017-11-09 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
第一: 量化投资 的普及 (1)什么是量化投资? 它是通过计算机科技的同时选择一定的数学模型,从而实现投资理念和投资策略的过程。 量化投资的基础是:数据。 量化投资的核心是:策略。 量化投资的目标是:追求绝对的收益。 量化投资的手段是:程序化交易。 (2

  第一:量化投资的普及

  (1)什么是量化投资?

  它是通过计算机科技的同时选择一定的数学模型,从而实现投资理念和投资策略的过程。

  量化投资的基础是:数据。

  量化投资的核心是:策略。

  量化投资的目标是:追求绝对的收益。

  量化投资的手段是:程序化交易。

  (2)优势体现在哪里?

  首先:赌大概率,量化投资以建立投资组合为主,同时在不同的组合之间做着短期的轮换操作,并且使用对冲工具加以辅助,从而化解市场性风险。

  其次:克服人性的弱点,人自身具有贪婪和恐惧的弱点,通过机器进行交易,可以很好的避免人性的这些弱点。一旦投资策略构建好之后,就不需要人的干涉。而人在调整量化投资策略的时候,也只是调整交易参数和系统的完善与升级上。

  还有:无限的精力,能够24小时无缝隙的在线,可以监督全市场中的所有品种,还能全周期的捕捉和把握住交易机会。

  最后:精细化交易,一定程度上,减小了对市场的影响。通过计算机系统下单,能够把海量的交易单拆分成很微小的单子,从而降低冲击成本。

量化投资差异

  第二:对待量化投资与传统投资的差异上,有三大误区:

  (1)基金经理或投资团队的作用很小

  量化投资可以使基金经理和投资团队不必浪费很多的时间在平常的分析中,而是可以花更多的时间在市场的研究上。同时还需要基金经理和投资团队去把控一部分相对来说比较宏观的大趋势。

  (2)量化投资是被投资

  量化投资是主动投资,市场中的有效信息是它的基础,它能通过这些信息进行分析,之后主动的构建超额收益组合,从而战胜市场。

  (3)量化投资十分高深神秘

  其实量化投资并不是深不可莫的,它单纯的只是一种工具,投资者才是最终决定它是否成功的关键,只有投资者完全的掌握了量化投资的精髓,才能使这个工具更好的发挥出它的作用。

  第三:量化投资的价值体现在哪?

  (1)投资者的角度:通过各种对冲手段,将系统性风险化解后,可以获得一个市场中性和稳健的绝对收益。相对于追求稳健收益的大资金客户来说,具有非常大的价值。

  (2)资管公司的角度:传统投资需要大量的人力和物力,因为传统的投资需要匹配一个完整的行业研究团队。相反的量化投资的核心模型全程只需要3-5个人,可以迅速的扩大管理产品的规模。

  (3)监管层角度:根绝内幕消息,量化投资会从公开的数据中通过数学模型挖掘出其背后的有效信息,还有杜绝人为的干预(老鼠仓)。

  第四:量化投资的内容有什么?

  (1)量化选股:判断出某一家公司是不是值得买入

  (2)量化择时:对历史信息进行分析,之后预测出价格

  (3)股指期货套利或者期限套利, 跨期套利:通过市场中存在的不合理价格,从中赚取差价的行为。同时参与进行不同期限和不同类别的投资。

  (4)商品期货套利:在不同地点和不同时间,相关商品都有对应的一个合理价格差。因为价格的波动性,价差常常出现不合理。从不合理回到合理的过程,也就是这部分价格区间也可以说成是盈利区间。

  (5)统计套利:通过证券价格的历史统计规律,之后进行套利。

  (6)期权套利:买进期货的同时在卖出同一相关期货,可是敲定的价格或者到期月份的看涨或看跌期权合约是不同的。

  (7)算法交易:利用计算机程序,之后发出交易的指令。

  (8)资产配置:实时的管理投资组合中,各类资产的适当配置。同时把传统投资组合理论和量化分析技术两者相结合。

  (9)量化投资的趋势:模型数据多样化 和参数市场化 ,还有定量定性结合。

(责任编辑:一个量化投资者)
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