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量化投资:稳健投资人的“法宝”,你知道吗?

时间:2017-11-08 08:52来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
近期的资本市场的起伏很大,因为受到了去杠杆和强监管的双重打压,从而使不少投资者的情绪受到了影响,再加上各个板块和概念的转换速度非常快,加大了捕捉的难度。可是即使是这样的艰难局面, 量化投资 凭借它理性和稳定的特性,稳稳地坐落在市场中,令不少

  近期的资本市场的起伏很大,因为受到了去杠杆和强监管的双重打压,从而使不少投资者的情绪受到了影响,再加上各个板块和概念的转换速度非常快,加大了捕捉的难度。可是即使是这样的艰难局面,量化投资凭借它理性和稳定的特性,稳稳地坐落在市场中,令不少投资者对它产生了信任和重视。可是,量化投资是如何做到坚不可摧的呐?

  为了找寻答案,我们走进量化团队的办公室,经过这些“高手”解读多个显示屏(请看下图)的作用,从中详细的了解量化投资。

量化投资武器

  假如你一点都不知道量化,看到图上排列有序的6个显示器,你的第一感觉一定是“好酷”。可是当你深入的了解了它们的作用意义后,我相信,你一定会“大开眼界”。

量化投资法宝

  我们先来了解一下量化投资的概念:以概率统计等数学理论为基础,利用大数据的分析,和多形式的金融衍生对冲工具相结合,从而研究金融市场当中存在的各种结构性投资机会,通过这些构建出投资模型和呈现出系统化投资的过程。

  量化投资要兼顾的事情非常多,例如:需要同时监测股票市场,固收市场,商品交易等多个市场变化,还有对交过过程的监控和策略的研发等工作。

  量化投资之所以有这样的成绩,和以下它的几个巨大优势也是紧密相关的:

  1.对投资进行充分分散。

  马科维茨,诺贝尔经济学奖的得主说道:“分散化是投资界唯一存在的免费午餐”。分散化投资的优势非常多,但是最佳优势就是能够保持风险的同时增大收益,或者是在保持收益的情况下把风险降低。量化投资能够充分的把资产和策略的相关性互补的作用利用上,以此来达到收益来源和投资风险的充分分散。通常的情况下,量化选股策略会一起投资差不多百只股票,同时量化CTA可以一起投资几十种商品,这样的话就很大程度上减小额“踩雷”的风险。

  2.系统化的投资模型

  量化投资是以模型为根据进行交易的,最大程度上避免了人主观思想产生的影响,因为人本身具有的弱点和不理性情绪,滋长了市场的波动和给投资人带来了一些不必要的亏损,以主观思想进行投资决策时,很容易产生追涨杀跌的情况,从而导致大的亏损。可是量化投资就很好的克服了这一点,它会严格的按照模型的规则执行下去,所以可以理性分析和客观的面对市场的突发情况。

  3.投资策略的多元化。

  多策略的量化投资在使用的过程中,与单一股票投资作比较的话,可以拥有更多的收益来源。量化模型不单单是应用在股票上,也能够应用在商品债券和其他资产上,也就是说,不止应用在期货和现货上,还能够应用在各类资产之间,从而捕捉到套利机会。还能够以策略的周期性表现为依据,利用策略间的周期性配置,稳定组合波动,从而提供更好的收益。假如在目前市场上,某一策略不适用,那么就会降低分配给该策略的资金比重。哪怕是因为监管变化或者其他的情况,致使某一类资产很难开展投资时,也能够确保组合内仍然有其他的策略仍然在获利。

  4.对冲和控制风险。

  衍生品对冲市场风险在量化对冲选股时应用到,对冲后投资组合会体现出市场中性,所以能够及时和有效的控制组合的波动,特别是在出现系统性风险时,再不受到人为的干扰时,就可以很自然的避免市场的大起大落。还有就是,量化投资在风险管理上非常的重视,所以量化投资模型中加入了多样化的系统化风控措施,从而达到有效和及时的控制住各类投资风险。

  通过它的优势,我们可以看出量化投资的操作有非常大的灵活性,有很低的收益水平和市场行情的相关度,量化投资作为能够在牛市和熊市来回走动的投资方式,在国际上也得到了投资机构的高度认同。虽然,在国内,量化投资的发展才刚刚的起步,但是由于股指期货的各项限制慢慢的开始放松,监管层对股指期货和量化对冲行业松绑的坚定决心,可以说明量化投资一定会迎来它的春天,也将成为稳健型投资人的首选方式。

(责任编辑:一个量化投资者)
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