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量化投资|想放大你的利润吗?那你得先知道这些

时间:2017-10-26 08:53来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
从广大的 量化投资 交易者角度出发,最不想听到和面对的,但是还一定要承担的可能就是风险。它会造成亏损,从而致使失败,让很多人恨的咬牙的根源都在它身上。因此,大多数的交易者都会把风险管理放在自己交易系统中最关键的位置上。 首先,风险可以划分为三

从广大的量化投资交易者角度出发,最不想听到和面对的,但是还一定要承担的可能就是——风险。它会造成亏损,从而致使失败,让很多人恨的咬牙的根源都在它身上。因此,大多数的交易者都会把风险管理放在自己交易系统中最关键的位置上。

量化投资|想放大你的利润吗?那你得先知道这些
   
首先,风险可以划分为三种。
一是:系统性风险
   
风险与收益生生相惜,只有把风险管理好,才能够更好的博取收益。有一部分的投资者为了避免风险,会不断的优化自己的交易系统,可是亏损不会因为你这样做就从此收手。还有一部分人认为盈亏同源,他们认为亏损是交易系统的必然成本,假如你刻意去避免,一定会失去有一些获利机会。
   
从交易系统的角度讲,不管是交易者做出什么样的优化或者提升,目的都是为了提高自己的交易胜率。可是,就算你的胜率再高,只要不是达到100%,你还是会时刻的面临风险给你带来的亏损。就像这样的系统性风险是不会因为人的意志就会发生任何转变的,这也很好的体现出了它的特点:不能避免、无时无刻的存在、盈亏同源!
   
二是:主观性风险
   
在交易的过程中,对于任何一个交易者而言,“人性”都是躲也躲不掉,甩也甩不开的交易障碍。在交易中,人是交易活动实施的主体,在面对同样的市场行情的时候,可是每一个人的交易结果却是大不相同的,最重要的原因就是交易者在进行主观判断的时候,没有做到足够的理性和客观,这就触动了交易中的另一种风险,所谓的主观性风险。
   
这个风险一旦被引爆,没有其他的结果,就是亏损。可是从人的主观意识出发,从理论上讲,每个人自我修养的提高和对市场的深入了解,就能够在交易过程中,一定程度的避免人自身的弱点带来的风险。事实上,要想彻底的克服主观性风险是很难的,他需要交易者拥有很强大的内心,并驾驭自己的心灵,一定要做到知行合一。
   
三是:策略性风险
   
策略性风险也是一种强加于交易者自身的风险,从理论上讲,这种风险也属于盈亏同源,可是和系统性风险不同点就在于,这种类型的风险没有办法以概率的手段来进行衡量。
   
进行交易的人都知道,在市场中,参与者可以重点划分出两类:主力机构和公众,主力机构为了达到交易的目的,会选出各种各样的策略对公众进行误导,致使公众对市场做出错误的判断,在一买一卖之间就给主力机构做了很好的“嫁衣”,就像这种情况其实就是利用策略把风险强加于公众。相反的情况,假如交易者由于对市场有着深入的了解,从而判断出了主力机构的“阴谋”,同时做出了正确的选择,结果就是因为主力机构的行为,让他们获取了盈利的机会。
   
可是策略性风险是有较高的技巧性的,在实盘交易中,哪怕大众判断出了主力的意图,但是还是会经常容易吃亏。原因就是主力机构所做出的策略全都是构建在人性的基础上的,一般情况下,他们使用一定的技巧来引导盘面的走势,以此让大众寻找不到市场的波动,对他们固有的系统性风险进行冲击,以此来影响大众的心态,致使大众触发自身的主观性风险。
   
在上面的内容中,我们讲解了三种常见的风险,在全部的博弈型游戏中,多多少少都会涉及到。交易者不但要深入的了解市场,还要具备强大的控制力来驾驭自己的心灵,只有这样做,才能最大程度的实现风险控制。
 
因此,面对这些风险,交易者该怎么做呐?有哪些应对措施呐?
首先:系统性风险
   
最佳的解决办法就是——包容。进行交易的人目标只有一个就是“赚钱”,所谓的盈亏同源,就是离开了风险也就离开了利润。所以已经是命中注定不可能逃避了,因此交易者就应该在系统中,设定相对合理的规则来包容它。
   
其次:主观性风险
   
人在成长的过程中,都要有一个学习的过程,同时在实践中不断的了解客观事物。可能在这个过程中,我们会不断的犯错,还会迷茫,可是只要你经历了这个学习的环节,人自然就会成熟,在市场中,每一个交易员的成长和成熟的过程都是这样的,我们也要为此交付一定的学费,而学费到底是多些,就要看看你的态度和努力的程度了。
   
最后:策略性风险
   
从本质上讲,系统性风险与策略性风险的不同点,就是系统性风险不会因为交易者策略的改变而发生任何改变,可是策略性风险就与其相反。这样的话,利用策略把风险进行对冲和转移就可以达到目的了,好的话还能转化为利润。但是需要注意一点,在面对此风险的时候,主要就在于交易者要可以准确地以市场行为为依据,判断出主力机构的意图,对于大部分的普通交易者来讲,这么做是很困难的。
   
市场就和大海一样,量化投资交易者就和海上捕捞的船只一样,“海浪”和“礁石”全都是行情中不能避免的风险,假如你为了避免海风吞噬和触礁翻船的风险选择离开大海,同时你也离开了你想要的利润!在市场博弈的这场游戏当中,其实可怕的不是风险,而是放任风险的失控!
(责任编辑:一个量化投资者)
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