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量化投资:未来10年,如何让你月赚10万+?

时间:2017-10-23 08:33来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
量化投资 利用数学化方式和计算机程序发出买卖的指令,一种追求稳定收益为目标的交易方式。在海外已经拥有30多年的历史发展,它的投资业绩稳定,持续在扩大的市场规模和份额,也赢得了更多投资者的认可。 实际上,随着互联网的发展,在世界范围内新概念的传

量化投资利用数学化方式和计算机程序发出买卖的指令,一种追求稳定收益为目标的交易方式。在海外已经拥有30多年的历史发展,它的投资业绩稳定,持续在扩大的市场规模和份额,也赢得了更多投资者的认可。

    
实际上,随着互联网的发展,在世界范围内新概念的传播速度很快,可是量化投资作为一个概念来讲的话,已经不算是新概念了,国内的投资者早就已经听说它了。可是,真正的量化投资基金在国内还是很少见的。对于量化投资来讲,机器学习对它也起到了一定的促进作用。 
    
在未来的10年里,量化投资很可能是最具潜力的投资方式。
    
在2017年3月14日,福布斯网站发布了25名在2016年收入最高的对冲基金经理和交易员的名单。25位基金经理的个人收入总额高达109亿美元,而这种高额的个人收入的主要来源就是为投资者赚取的高额回报。
    
根据榜单可以发现。量化对冲基金经理霸占了一半的天下,同时位居前十的基金经理多多少少都是利用量化模型参与投资流程的。比如:在2016年赚取了4亿美元的老牌量化对冲基金管理人D.E.Shaw的创始人David Shaw ,在他公司之前的两位投资经理也分别的赚取了3.75亿美元 ,他们是Two Sigma的创始人John Overdeck和David Siegal。文艺复兴科技公司创始人西蒙斯以年收入15亿美元排名第一,西蒙斯在量化交易的领域已经有数十年了,完全可以说在一定程度上引领了美国量化对冲基金的时代发展。  
    
在今年的2月初,根据伦敦的LCH投资公司发布的“最顶尖对冲基金(Great Money Manager)”榜单可知,呈现出来的全国净收益规模最大的20家顶尖对冲基金中,有4家是非常依赖算法交易的投资基金。排名第一的是净收入494亿美元的达里奥的桥水基金,是自成立以来这20家对冲基金里赚取最高净收益的公司。达里奥的桥水基金管理资产规模已经高达1178亿美元,在2016年这家公司的收益高达49亿美元,回报率大概是4.2%。通过这些数据,我们可以相信,一个崭新的量化巨头就要诞生。
量化投资:未来10年,如何让你月赚10万+?
    
1.量化投资,一种科学的投资方式
    
量化投资,其实是一种科学的投资工具,即使市场是千变万化的,可是量化投资通过复杂的模型和其精密的程序进行交易,完全的超过了人力的优势,能够迅速的捕捉市场中的价格偏差和潜藏的其他精细投资机会,可以让基金获得长期稳健的收益。
    
量化基金的定义是:通过金融经济学、统计学、数学和信息技术的量化投资方法,从而进行管理投资组合。其实就和战胜围棋九段李世石的阿尔法狗是一个道理,量化投资就是通过基金经理构建一个自带量化策略的阿尔法狗,进行选股的同时在管理基金,最大的优势就是人脑+电脑,基金经理的投资理念和电脑两者相加,采用量化模型选股,客服了基金经理的人性弱点和情绪等情况对投资组合的干涉,更好的实现了理性投资。
 
文艺复兴科技公司的大奖章是过去20年里收益率最高的基金,它的客户平均年收益率高达35%,同时从2013-2017年里,高盛旗下的量化基金规模整整翻了一倍,已经超过了1000亿美金。这种情况体现出,对于投资者来讲。量化投资已经成为了他们交易获利的主要工具。
    
2.为什么量化投资成为资产管理者的宠儿?
   
从资产管理公司角度讲,量化投资有着怎样的优势呐?
    
一是,可以很轻松的扩大规模,只要你的量化交易模型是有效的,它就能够在多个产品上进行快速的复制,以此迅速的把规模扩大,例如:巴克莱的指数增强系列产品,截止2011年底,它的管理规模已经超出了1.6万亿美金,晋升为全球最大的资产管理公司。
    
二是,能够获取绝对收益,通过量化对冲的工具,建立和市场的涨跌没有联系的产品,赚取市场中性的策略,比较适合一些保险资金和银行理财等追求稳健收益的大机构客户。例如,现在全球最大的对冲基金BridgeWater就是这个产品的代表性公司,在过去的5年里,它旗下的旗舰产品Pure Alpha一共赚取的资金超出350亿美金。
    
三是,杜绝了内幕消息和老鼠仓,量化投资仅通过公开的数据和利用数学模型运算,挖掘出潜藏在公开数据身后的有效信息,以此来战胜市场,从方法的角度就拒绝了内幕消息的可能,在交易中,通过复杂的IT系统进行程序化交易,把老鼠仓也变成了不可能。
    
3.总结
    
证券市场的不断发展和不断推出的金融衍生品,再加上不断丰富的对冲工具和每一天都在提高的投资复杂度,量化投资凭借着它低风险和收益稳定的优势,晋升为广大的个人和机构投资者的主要投资策略。
    
根据有关量化基金经理的预测,在国内投资上,数量化的发展趋势将不可估量,量化投资利用数量化模型进行指导投资,利用配置多样化资产从而降低资产的整体风险性,目的就是为了获取稳定和可持续,还有高于平均的超额回报。
    
看中国的股市图可发现,在10年中,会有1/2是狂涨,另1/2是狂跌,像一些以追求绝对收益为目的的投资者,传统单边多头多变量的投资是非常困难的,可是现在有了这么多的对冲工具和量化投资策略,对于实现长期的绝对收益是很有希望的。
(责任编辑:一个量化投资者)
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