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王伟:基本面观点被系统化实现的量化投资

时间:2017-10-06 08:57来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
对于长期市场来说,市场必然是高度有效的。投资管理人真正能够做到稳定持续战胜市场指数的可以说是几乎没有的。而对于 量化投资 来说的话其就是系统化的实现了基本面的观点。投资者要想在投资这个马拉松中获得好成绩,那就只能降低对预测精度要求。股票的行

  “对于长期市场来说,市场必然是高度有效的。投资管理人真正能够做到稳定持续战胜市场指数的可以说是几乎没有的。而对于量化投资来说的话其就是系统化的实现了基本面的观点。投资者要想在投资这个马拉松中获得好成绩,那就只能降低对预测精度要求。股票的行业和风格的不确定性是非常强的,量化投资要想穿越牛熊就需要在其模型中剔除行业和风格。”王伟(北京聚合量化投资经理)说。

量化投资基本面王伟图

 

  王伟的团队自主研发了一套量化投资交易系统。这套系统是可以做到投研一体化的。

  这套系统有着明显的几个特点:

  第一点:支持alpha投资研究全流程,从因子库、业绩归因到策略运营一应俱全。

  第二点:支持快速策略创建,其中alpha策略分为信号和组合优化两个阶段。

  第三点:采用内存时间序列数据库,支持高速历史回测。

  到今年九月三十日,中证500已经运作了一年左右的实盘业绩增强策略。其中例如和聚量化500增强于2017年4月17日建仓,在这期间市场环境的震荡比较剧烈,对alpha策略提出了很高的挑战,但该策略的稳定度真的是让人叹为观止。无论是市场变化还是低波动率,该策略均表现出了非常高的稳定度。该alpha策略采用多因子模型架构,在建模方面,与市场同行相比不仅在因子的选择上充分考量多角度实证检验,而且摒弃了传统简单的组合加权方式,转而使用更加独特的组合优化方法,收到了很好的效果。

  王伟对以后的市场趋势的观点就是利率上行告一段落,大幅上行概率较低、大熊市的概率很低。所以他认为现在做alpha策略的产品正是非常完美的时期。可以看出他对自己的策略还是非常有信心的。并且他还说现在纯粹量化的比率是很低的,在未来几年可能发展到三四成的比率。

(责任编辑:一个量化投资者)
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