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关于量化投资程序开发这个职业现在到底如何?

时间:2017-09-29 08:48来源:未知 作者:admin 点击:
量化投资 程序开发这个工作说大不大说小不

  量化投资程序开发这个工作说大不大说小不小。需要较好的数学和统计学功底,概率以及金融知识是最基本的知识,另外还需要较强的编程技能和熟练的使用各种金融工程类模型,了解一些金融行为学。编程需要懂c、c++、R、python、java等编程语言。

  你知道的交易策略有多少?你的交易策略可以保持长久的盈利吗?所以不要以为这个工作在量化投资交易策略开发完了就没有了任何价值。他们一直在研究市场、研究模型、之后优化模型。在模型完全被淘汰之后再去研发新的模型。所以这个工作可以说很难,但却是一直都存在价值的。

  

量化投资程序开发人员现在的情况图片

 

  法玛提出了有效市场的假说:

  1.弱势有效市场假说:则股票价格的技术分析失去作用,想要预测价格通过研究市场走势根本无法办到,但是基本分析却可以获得超额利润。

  2.半强势有效市场假说:则在市场中利用技术分析和基本分析都失去作用,只有知道内幕消息的那些人才可能获得超额利润。

  3. 强势有效市场假说:在强式有效市场中,所有的方法包括知道内幕消息在内都无法帮助投资者获得超额利润。

  有效市场假说如果成立,那么技术和研究将会变得一无是处。但是市场上依然有不少的投资者可以获得超额利润。这就是量化投资所研究的方向。机器代替了操盘手来执行自动的下单。程序的效率远远比人工的效率大。同时也不会产生贪婪和恐惧。

  国内有很多证券、私募基金、对冲基金在招量化金融工程师,但是要求都是非常的高,并不是你懂的编程就能够去胜任这份工作。因为市场中充满了不确定性和风险,我们如果能够把风险做到可量化,可以控制,那么完全可以从市场中获取超额收益。

 

  总之,比干程序的高大上那么一点点。国内金工有些小型公司的还不如程序员的收入高。如果你开发的策略和模型能够为公司带来稳定的盈利,有些公司重视策略,有些公司不认同,如果你在不同的公司都开发同一种策略,你的策略就会失效,就会慢慢的被市场磨平。有些仅仅是基于现有的交易平台去开发策略和方法,各有利弊,有些是根据指标进行优化,有些则是统计,有些根据时间序列模型的算法交易。总之策略能够有控制风险,有着稳定的盈利,夏普比率比较高,都是优秀的策略。永远不要做一个只会维护交易系统的人,如果你只能做维护,那么你真的就变成了可有可无。

(责任编辑:admin)
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