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让我们的量化投资模型可以长期使用的秘诀

时间:2017-09-27 08:50来源:未知 作者:admin 点击:
曾经看到圈子里的朋友说过一句话,他说 量化投资 模型其实和女人是一样的,很难做到一劳永逸,她需要我们去不断地进行保养和呵护。其实这句话是很有道理的。 不过不得不提到的就是,同样是女人也是有很大差别的。有的未老先衰,也有的青春年少。 我们接下来

  曾经看到圈子里的朋友说过一句话,他说“量化投资模型其实和女人是一样的,很难做到一劳永逸,她需要我们去不断地进行保养和呵护。”其实这句话是很有道理的。

  不过不得不提到的就是,同样是女人也是有很大差别的。有的未老先衰,也有的青春年少。

  我们接下来谈谈量化投资模型真的是非淘汰不可吗?就这个问题我询问了业内的一些高手。他们的话还是给我很大启发的。

  我们都明白一个道理,那就是长生不老的模型是不存在的。我们大家都应该懂得现在市场条件下的规律,那就是赚钱的人只能是少数。如果某个模型非常赚钱,那么这个模型赚的钱会有一个临界点,当达到这个点的时候市场就会自动进行调节。那么就会使这个模型少赚钱、不赚钱甚至赔钱。

  那么既然我们无法改变现有的市场规律,如何让我们的模型的盈利能力变得更加持久就变成了至关重要的问题。在经过和一些量化投资领域的高手交流了一番交流之后,得出了几个方法。下面就将这些方法告诉大家。

让量化投资模型使用更加长久图片

  1、我的模型只有我知道

  没有人会把自己的妻子送给别人。量化投资也一样,也要做到我的模型只有我自己在使用。其实一个模型可以从市场上获得的利润是有限的。那么越多人使用这个模型那么模型的盈利能力也就越差,存在时间也就越短。这点大家可以理解吧?其实华尔街的每个交易员都对自己的量化投资模型讳莫如深。其实就是这个原因。

  2、地基要打好

  量化投资模型的地基是什么?那就是模型设计的最原始的思路。我们所涉及的每一个模型都是基于市场条件下的,符合市场规律的才能够达到盈利的目的,才能够盈利。所以在模型建立之前我们就要想到我们模型所打的地基是长期存在的市场规律还是只是风靡一时的市场规律。我们必须找到那些长期存在的规律去选择建模。否则或许等你的模型刚刚建立起来就已经被市场所淘汰了。

  3、像关心妻子一样关心模型

  本文开篇就说了模型与女人的相似之处。保养和呵护是必不可少的。在我们找到了一个长期存在的市场规律的前提下,不断地维护和升级是非常必要的。比如涨多了会跌,跌低了会涨,这个规律就是长期存在的。但是涨多少会跌?跌多少会涨?这个在不同时期的表现都是不同的。这就需要我们做到每隔一段时间把最新的市场行情数据加入到模型之中进行优化。从而达到模型与市场同步的目的,最终获得利润。

  4、双拳难敌四手

  不管怎么说,单个的量化投资模型的可持续性都是非常差的。所以组合拳很重要。始终保持我们的模型得大部分都在赚钱小部分亏钱。这样可以让我们的模型有一个很好的可持续的稳定的盈利。当然组合是非常多的,这些量化投资模型组合可以是不同策略的模型组合,可以是不同周期的模型组合,也可以是不同品种的模型组合。但是什么样的适合市场适合我们自己使用就需要大家自己开发了。但有一点是可以确定的,那就是双拳难敌四手,我们组件模型时一定要保持模型的多样性。这才是长久获利的必然选择。

(责任编辑:admin)
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