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六个问答带你全面了解量化投资(四)

时间:2017-09-18 08:36来源:未知 作者:admin 点击:
4、如果确认一种 量化投资 产品属于好的量化投资产品? 名字叫量化或者有量化的并不一定是真的量化基金。因为市场上量化基金的存在已经很多了。而我们识别的最主要的方法就是和量化投资团队去交流。还可以根据年报持股数量和跟踪误差来判断。一般的量化投资基

  4、如果确认一种量化投资产品属于好的量化投资产品?

  名字叫量化或者有量化的并不一定是真的量化基金。因为市场上量化基金的存在已经很多了。而我们识别的最主要的方法就是和量化投资团队去交流。还可以根据年报持股数量和跟踪误差来判断。一般的量化投资基金的持股数量会高于80只。对于策略来说误差范围也会控制的比较好。

  下面呢给大家三个方面来让大家可以更好的判断量化基金产品的品质。

  

量化投资的平衡稳定性图片

 

  第一点、超额收益稳定性好不好

  长期稳定的超额收益是非常重要的一点。这其中需要我们注意的是:即使有长期收益很好的产品,但是在某一时间段内有比较大的波动。这可能是风控不够严格造成的。这样的产品需要我们更仔细的去考虑。

  第二点、基金承担一单位的主动风险所获得的超额收益的能力

  这个比率通常会大于一,如果大于二或者大于三了。那说明这个基金在原定风险下的收益也是很不错的。

  第三点,看组合的风险暴露点

  投资者还可以通过基金的半年报和年报披露的全持仓分析产品的风险暴露点,事先有个预判,更好地进行组合配置。比如有些量化基金的持股偏爱中小盘风格,如果预期中小盘表现较好,就可以配置这类产品;如果预期中小盘表现相对较弱时,则可以减少这类基金的配置。

(责任编辑:admin)
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