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量化交易策略——RSI指标

时间:2017-01-17 14:05来源:未知 作者:杨清婉 点击:
RSI (Relative Strength Index),中文名称:相对强弱指标,由韦尔斯.怀尔德首创,发表在1978年版的《技术交易系统新思路》一书中,早期被应用在期货买卖,后来发现强弱指标的理论和实践更适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中,同时

  量化交易RSI (Relative Strength Index),中文名称:相对强弱指标,由韦尔斯.怀尔德首创,发表在1978年版的《技术交易系统新思路》一书中,早期被应用在期货买卖,后来发现强弱指标的理论和实践更适合于股票市场的短线投资,于是被用于股票升跌的测量和分析中,同时在分析外汇行情上也有着广泛的应用。

  计算公式:N日RSI =N日内收盘涨幅的平均值/(N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值) ×100%。以此来测算出市场走势的强弱。

  长短期线

  参数相对小的是短期RSI,参数相对较长的是长期RSI,一般情况下:RSI1是6日相对强弱指标;RSI2是12日相对强弱指标;RSI3是24日相对强弱指标。在我们需要研判行情的时候,可以利用长短期RSI线的交叉情况:

  1.市场处于多头市场时,短期RSI大于长期RSI;

  2.市场处于空头市场时,短期RSI小于长期RSI;

  3.市场买入信号:短期RSI线在低位向上突破长期RSI线时,称为“黄金交叉”;

  4.市场卖出信号:短期RSI线在高位向下突破长期RSI线时,称为“死亡交叉”。

  0—100之间是RSI的变动范围,一般国内单边做多的股市强弱指标值分布在20—80:0-20 极弱 买入;20-50 弱 观望;50-80 强 买入;80-100 极强 卖出。而一般国内期货、外汇等双向交易市场的强弱指标值分布在30-70。

  RSI指标策略

  策略思路

  1.使用talib中的RSI函数,计算每只股票过去20天的rsi;

  2.当rsi低于30买入,高于70时卖出;

  3.每只股票仓位最多不超过总资金的10%。

  

量化交易的rsi指标图片

 

  源码:

  import talib as ta

  start = '2011-12-01'

  end = '2015-04-01'

  benchmark = 'SH50'

  universe = set_universe('SH50')

  capital_base = 5000000

  longest_history = 21

  def initialize(account):

  account.lower_rsi = 30

  account.upper_rsi = 70

  def handle_data(account):

  all_close_prices = account.get_attribute_history('closePrice', longest_history)

  rsi, c_price, c_amount = {}, {}, {}

  for stock in account.universe:

  rsi[stock] = ta.RSI(all_close_prices[stock], longest_history-1)[-1]

  c_amount[stock] = account.secpos.get(stock, 0)

  for stock in account.universe:

  max_amount = int(0.1 * account.referencePortfolioValue / account.referencePrice[stock])

  amount = min(int(25000./account.referencePrice[stock]), max_amount - c_amount[stock])

  if (rsi[stock] < account.lower_rsi) and (c_amount[stock] < max_amount):

  order(stock, amount)

  elif (rsi[stock] > account.upper_rsi) and (c_amount[stock] > 0):

 

  order_to(stock, 0)

(责任编辑:admin)
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