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  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第四章(3-1) 日期:2018-01-31 08:55:54 点击:215 好评:0

    1994年,威廉克里斯汀和保罗舒尔茨两位教授完成了一篇研究报告,让SEC当时重大的监管失误之一浮出了水面。《NASDAQ 1/8 的奇数倍报价问题的发现》一文表明,在市场中交易最为活跃的100只股票中,有超过70%的股票交易实际上根本不曾出现过类似于0.125、0.375...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第三章(4-4) 日期:2018-01-30 08:55:17 点击:101 好评:0

    不断的并购和整合是美国的交易所版图上出现了四大家族,并由此衍生了6家经注册的交易分所。今天,全美共有13家证券交易所,其中的10家都是四大家族的成员。 于此同时,暗池交易平台和替代性交易平台的规模也出现了快速增长。为什么呢?因为这些能够通过以下...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第三章(4-3) 日期:2018-01-29 08:51:02 点击:239 好评:0

    极讯和其他ECNS的崛起严重动摇了NASDAQ的地位,并由此进一步暴露了身兼NASDAQ的管理者和会员利益维护者双重职责的NASD的自身利益冲突问题:以方便,NASDAQ必须不断提高自己的自动化交易的水平和速度,使其在不断增长的日间交易量的争夺中保持竞争优势,另一...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第三章(4-2) 日期:2018-01-27 08:40:39 点击:208 好评:0

    1987年10月19日,道琼斯工业指数急挫508点,下跌22.6%,大多数经济上甚至拒绝接听电话,而投资者则面色铁青。此后,1984年被开发出来的细盘撮合系统在1988年时被NASDAQ向经济自营商强制推行,目的就是矫正史航之前的不公平性。通过使用SOES,交易者可以通过...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第三章(4-1) 日期:2018-01-26 08:58:25 点击:174 好评:0

    2011年10月10日下午,约瑟夫萨鲁兹和布莱恩苏利文、赫布格林伯格一起做客了CNBC的《街标》栏目。讨论几种在由于高频交易者和投资者对美国证券市场信心方面的变化导致的市场波动问题。 自今年五月份以来,已经有900亿美元的资金抽离出了美国证券投资基金约瑟...

  • [量化投资与量化交易] 量化投资八大策略概述 日期:2018-01-26 08:58:15 点击:209 好评:0

    今天我们要为大家介绍一些 量化投资 技术在投资过程中的主要应用。本文中一共包含了八大策略,那么究竟是哪八大策略呢?我们一起来看一下吧! 一、量化择时 经过大量的研究发现,在我国股市的指数收益中,有着经典线性相关之外的非线性相关。这句话也就说明...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第二章(4-4) 日期:2018-01-25 08:54:25 点击:210 好评:0

    此言一出,就在第二天,专家小组的构成就发生了变化。三位具备历史眼光、更关注投资者而不是华尔街是哪个交易公司的小组成员被补充了进来,他们是全球最大的长期投资者和货币基金管理人景顺投资管理有限公司股票交易部门的全球负责人凯文克罗宁,美国保德信...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第二章(4-3) 日期:2018-01-24 08:53:47 点击:145 好评:0

    自2000年来,高频交易一直保持着较为稳定的发展。但是自2007年SEC实施Reg NMS后,高频交易出现了爆发式的增长。然而,它始终不是主流。这种情况一直延续到2009年年中。7月4日,谢尔盖阿列尼科夫被FBI在纽约的纽瓦克自由国际机场拘捕,罪名是窃取了其原雇主高...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第二章(4-2) 日期:2018-01-23 08:56:52 点击:225 好评:0

    潜伏套利是一种利用市场结构的固有缺陷来为自己谋利的策略。当Reg NMS在经过2004年至2007年间的建议、修订、制定,并最终被颁布实施知识,证券交易所却在忙于调整自己的业务模式,试图改变交易处理能力的速度以迎合高频交易的需求。交易所建立了数据中心,并...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第二章(4-1) 日期:2018-01-22 08:55:38 点击:103 好评:0

    做市型回扣套利可能是最主要的一种高频交易类型了。这种交易的风格和策略被所有的盈利性交易所所推崇。 随着交易所转型为盈利性机构,并且大部分成为了在NYSE和NAS-DAQ挂牌的上市公司,他们现在更关心的是如何实现利润的持续增长。就交易量而言,交易所的大...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第一章(3-3) 日期:2018-01-20 08:51:12 点击:126 好评:0

    在20世纪90年代,信息高速公路已经成为了描述互联网的流行词汇。你可以将证券市场看做是资本的高速公路。但无论其速度如何,在这条高速公路上,储蓄者和投资者向各种规模的企业输送着资本,对于所有的市场参与者,包括 量化投资 者来说,这样的输送都应当是...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第一章(3-2) 日期:2018-01-19 08:52:55 点击:125 好评:0

    在SEC实施Reg ATS和十进制报价改革后,买卖价差开始显著收窄从最初的25美分,变为了12.5美分、6.25美分、3美分,甚至是更低的水平。短期交易上平均收益出现了骤减,而达尔文主义式的自动化交易公司则可以通过对交易量的绝对提升来弥补这些损失。对此,华尔街...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-第一章(1) 日期:2018-01-18 08:51:40 点击:222 好评:0

    作为一名 量化投资 者,你是否是一个证券市场控,对于那些与股票价格紧密相关的公司信息、行业新闻以及数据变量了如指掌?你是否在富达投资、TD Ameritrade 或者其他类似的基金中拥有网上经济账户? 彭博电台或者CNBC是否是你的首选电视频道?你每天都会研读...

  • [量化投资与量化交易] 【量化投资有声读书系列】华尔街数据大盗-引言 日期:2018-01-17 08:56:19 点击:242 好评:0

    对于证券市场来说,繁荣早已逝去。毫无疑问,它正在变得支离破碎。 促进资本积累实现曾被认为是证券市场最主要的功能。处于成长阶段的公司和企业总是寄希望于通过在资本市场发行股票来筹集资金。这就是我们通常所说的首次公开发行,也叫作IPO。经由这一过程...

  • [量化投资与量化交易] 量化交易的七大要点 日期:2018-01-15 08:55:36 点击:193 好评:0

    量化交易 过程中很大部分拼的并不是技术指标而是对待交易正确的态度和心理素质。 1.根据自己的特点,调整状态 无论在什么情况下,我们都要保持冷静思考,特别是如果我们的部位需要处理的情况。我们一定要控制好自己的情绪,通过丰富的市场经验和自我的调节,...

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